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2級(AFP)実技202201問6

問6: 運用パフォーマンスの比較評価
 
正解: 1
 
・ 「ポートフォリオの運用パフォーマンスの評価の一つとして、シャープレシオがあります。」
 
シャープレシオは、ポートフォリオの超過収益率(= 実績収益率 - 安全資産利子率)を標準偏差で除して算出されるが、このシャープレシオの値が大きいほど効率的な運用であったと評価される。
 
・ 「ファンドAのシャープレシオは 0.6 (= (収益率: 6.5% - 無リスク金利: 0.5%) / 標準偏差: 10.00%)となります。」
 
よって、(ア) は 0.6。
 
ファンドBのシャープレシオの値は 1 (= (8.00% - 0.5%) / 7.50%)、ファンドCのシャープレシオの値は 0.5 (= (9.5% - 0.5%) / 18.00%)となる。
 
・ 「最も収益率が高いのはファンドCですが、投資効率をシャープレシオの観点から考えると、最も効率的なのはファンドBといえます。」。
 
よって、(イ) は ファンドB。
 
以上、空欄(ア) 、(イ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

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