２級学科202109問題28

問題28: アセットアロケーション

正解: 2

1. 適切。アセットアロケーションとは、投資資金を複数の資産クラス(国内外の株式、債券および不動産等)に配分することである。

2. 不適切。アセットアロケーションを決める際には、外貨建ての金融商品についても、為替の変動リスクやカントリーリスクなども考慮したうえで、投資対象に含める。

3. 適切。各資産クラスの投資金額ではなくリスク量が同等になるように配分比率を調整するリスクパリティ運用(戦略)においては、特定の資産クラスのボラティリティが上昇した場合、当該資産を売却する。

4. 適切。運用期間を通して、定められた各資産クラスの投資金額の配分比率を維持する方法の一つとして、値上がりした資産クラスを売却し、値下がりした資産クラスを購入するリバランスという方法がある。

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