1級学科202101問22
問22: 一般的なオプション取引
正解: 4
1) 適切。原資産価格が上昇すると、コール・オプションのプレミアムは高くなり、プット・オプションのプレミアムは低くなる。
2) 適切。権利行使価格が高いほど、コール・オプションのプレミアムは低くなり、プット・オプションのプレミアムは高くなる。
3) 適切。満期までの残存期間が長いほど、コール・オプション、プット・オプションのプレミアムはいずれも高くなる。
4) 不適切。ボラティリティが低下すると、コール・オプション、プット・オプションのプレミアムはいずれも低くなる。
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