2級学科202101問題27
問題27: ポートフォリオ理論
正解: 3
1. 不適切。国内株式のポートフォリオにおいて、組入れ銘柄数を増やすことによって低減することができるのは、アンシステマティック・リスクである。
2. 不適切。異なる 2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が -1である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減)は最大となる。
3. 適切。ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値である。
4. 不適切。ポートフォリオのリスクは、組み入れた各資産のリスクを組入比率で加重平均した値よりも小さくなる。
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