2級学科202009問題27
問題27: ポートフォリオのリスク
正解: 2
分散投資によって除去できるリスクを非システマティック・リスクといい、分散投資によっても除去できないリスクをシステマティック・リスクという。
なお、パフォーマンス評価指標の一つであるトレイナーの測度※は、システマティック・リスクであるベータをリスク尺度として用いている。
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
※トレイナーの測度 = (実績収益率の平均値 - 無リスク資産利子率) / ベータ
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