１級学科202001問21

問21: 一般的なオプション取引

正解: 1

1) 適切。原資産価格が低下すると、コール・オプションのプレミアムは低くなり、プット・オプションのプレミアムは高くなる。

2) 不適切。権利行使価格が高いほど、コール・オプションのプレミアムは低くなり、プット・オプションのプレミアムは高くなる。

3) 不適切。満期までの残存期間が長いほど、コール・オプション、プット・オプションのプレミアムはいずれも高くなる。

4) 不適切。ボラティリティが低下すると、コール・オプション、プット・オプションのプレミアムはいずれも低くなる。

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