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1級学科202001問17

問17: シャープ・レシオ
 
正解: 1
 
シャープ・レシオは、ポートフォリオの超過収益率(= 実績収益率 - 安全資産利子率)を標準偏差で除して算出されるが、このシャープ・レシオの値が大きいほど効率的な運用であったと評価される。
 
ファンドAのシャープ・レシオの値を算出すると 1.58(≒ (6.2% - 1.0%) / 3.3%)、同様に算出したファンドBのシャープ・レシオの値は 1.45(≒ (9.4% - 1.0%) / 5.8%)となる。
 
以上より、ファンドAのほうがファンドBよりもシャープ・レシオが大きいため、ファンドAのほうが効率よく運用されていたと評価することができる。
 
よって、最も適切なものは 1 となる。
 
 
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