２級学科202001問題27
問題27: ポートフォリオ理論
正解: 1
1. 適切。ポートフォリオのリスクとは、一般に、組み入れた各資産の損失額の大きさを示すのではなく、期待収益率からのばらつきの度合いをいう。
2. 不適切。異なる 2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が -1である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減効果)は最大となる。
3. 不適切。ポートフォリオのリスクは、組み入れた各資産のリスクを組入比率で加重平均した値よりも小さくなる。
4. 不適切。ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値である。
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