２級学科201909問題26

問題26: 運用パフォーマンスの比較評価

正解: 1

ポートフォリオの運用パフォーマンスの評価には、シャープレシオを尺度とするものがある。シャープレシオは、ポートフォリオの超過収益率(= 実績収益率の平均値 - 無リスク金利)を標準偏差で除して算出される。

< 資料 > の数値によりファンドＡのシャープレシオの値を算出すると 2.50(= (6.0% - 1.0%) / 2.0%)となり、

よって、(ア) は 2.50。

同様に算出したファンドＢのシャープレシオの値は 1.75(= (8.0% - 1.0%) / 4.0%)となる。

よって、(イ) は 1.75。

シャープレシオの値が大きいほど効率的な運用であったと判断される。

よって、(ウ) は 大きい。

以上、空欄(ア) ～ (ウ) にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。

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