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2級学科201909問題26

問題26: 運用パフォーマンスの比較評価
 
正解: 1
 
ポートフォリオの運用パフォーマンスの評価には、シャープレシオを尺度とするものがある。シャープレシオは、ポートフォリオの超過収益率(= 実績収益率の平均値 - 無リスク金利)を標準偏差で除して算出される。
 
< 資料 > の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると 2.50(= (6.0% - 1.0%) / 2.0%)となり、
 
よって、(ア) は 2.50。
 
同様に算出したファンドBのシャープレシオの値は 1.75(= (8.0% - 1.0%) / 4.0%)となる。
 
よって、(イ) は 1.75。
 
シャープレシオの値が大きいほど効率的な運用であったと判断される。
 
よって、(ウ) は 大きい。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
資格の大原 ConoHa WING FP入門講座開講
 
 

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