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2級学科201901問題27

問題27: 運用パフォーマンスの比較評価
 
正解: 1
 
ポートフォリオの運用パフォーマンスの評価には、シャープレシオを尺度とするものがある。シャープレシオは、ポートフォリオの超過収益率(= 実績収益率の平均値 - 無リスク金利)を標準偏差で除して算出される。
 
無リスク金利を 1.0%として、< 資料 > の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると 3.50(= (8.0% - 1.0%) / 2.0%)となり、
 
よって、(ア) は 3.50。
 
同様に算出したファンドBのシャープレシオの値は 1.25(= (6.0% - 1.0%) / 4.0%)となる。
 
よって、(イ) は 1.25。
 
シャープレシオの値が大きいほど効率的な運用であったと判断される。
 
よって、(ウ) は 大きい。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
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