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2級学科200801問題28

問題28: ポートフォリオ運用におけるリスクとリターン


正解: 3


1. 不適切。ポートフォリオの期待収益率は、組入れ証券の各期待収益率の加重平均値と同じ値となる。

2. 不適切。ポートフォリオのリスクである標準偏差は、組入れ証券の各標準偏差の加重平均値より小さい値となる。

3. 適切。ポートフォリオの組入れ証券間の相関係数が 1に近づくほど、ポートフォリオのリスク低減効果は小さくなる。

4. 不適切。ポートフォリオを構成する銘柄の数が多いほど、ポートフォリオのリスクである標準偏差は低下するが、期待収益率については、構成する各銘柄の期待収益率を構成比率で加重平均した値となる。


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関連問題:
ポートフォリオ理論


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