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2級学科200909問題27

問題27: ポートフォリオ理論等


正解: 3


1. 不適切。シャープレシオは、標準偏差の異なるポートフォリオ間のパフォーマンス比較に用いることができる。

2. 不適切。アセットアロケーションとは、海外株式や国内債券などの資産クラス別に、投資割合を決定していくことである。

3. 適切。理論上、2つの異なる資産間の相関係数が -1のとき、この2つの資産同士は負の完全相関にあるとされ、ポートフォリオ組成によるリスク低減効果が最大となる。

4. 不適切。ポートフォリオを構成する銘柄の数が多いほど、ポートフォリオのリスク(標準偏差)は低下するが、かならずしも期待収益率の上昇につながるものではない(ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値となるため)。


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関連問題:
ポートフォリオ理論

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