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2級学科201701問題27

問題27: ポートフォリオ理論等


正解: 1


1. 適切。異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減)は最大となるのは、2資産間の相関係数※が -1となる場合である。


2. 適切。A資産の期待収益率が 2.5%、B資産の期待収益率が 6.0%の場合、A資産を 40%、B資産を 60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は 4.6%となる。

ポートフォリオの期待収益率: 4.6%
= A資産の構成比: 0.4 × A資産の期待収益率: 2.5% + B資産の構成比: 0.6 × B資産の期待収益率: 6.0%


3. 適切。シャープレシオは、ポートフォリオ全体の収益率から無リスク資産収益率を減じたものを、ポートフォリオ全体のリスク(標準偏差)で除すことにより求められる。


4. 適切。システマティック・リスクとは、市場全体のリスクの影響を受けるリスクのことであり、ポートフォリオの組入れ銘柄数を増やしても低減しない。


※相関係数とは、2つの変数の相関を示すもので、-1から +1までの値をとる。相関係数が +1の組み合わせは 2つの変数が全く同方向に動くこと、相関係数が 0の組み合わせは 2つの変数に全く相関がみられないこと、相関係数が -1の組み合わせは 2つの変数が全く逆方向に動くことをそれぞれ意味する。つまり、相関係数が正となる証券の組み合わせよりも、相関係数が負となる証券の組み合わせの方が、リスク低減効果は高くなるといえる。


関連問題:
ポートフォリオ理論


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