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2級学科201605問題29

問題29: ポートフォリオのリスク
 
正解: 2
 
1. 適切。ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値となる。
 
2. 不適切。異なる 2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が -1の場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの軽減)を得ることができる(相関係数が -1の組み合わせは、2つの変数が全く逆方向に動くことを意味する)。
 
3. 適切。個別銘柄の要因で発生するリスクを、非システマティック・リスクという。
 
4. 適切。システマティック・リスクは、ポートフォリオの組入れ銘柄数を増やしても低減しない。
 
 
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