２級学科201509問題27

問題27: ポートフォリオ理論等

正解: 3

1. 適切。ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均して得た値となる。

2. 適切。システマティック・リスクは、市場全体のリスクの影響を受けるリスクであり、分散投資によっても軽減することができないとされている。

3. 不適切。異なる 2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が0(ゼロ)の場合、無相関となるため、ポートフォリオを組成することによる分散投資効果を得ることができる。

4. 適切。同一期間の収益率が同じ 2つのファンドをシャープレシオで比較した場合、収益率の標準偏差の値が小さいファンドの方が効率よく運用されていたと評価することができる。

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