2級学科201601問題27
問題27: シャープレシオ
正解: 2
シャープレシオとは、標準偏差の異なるポートフォリオ間のパフォーマンス比較に用いる指標であり、下記の式より求められる。
シャープレシオ = (実績収益率の平均値 - 無リスク資産利子率) / 標準偏差
ファンドA: 1.375 = (12.0% - 1.0%) / 8.0%
ファンドB: 1.6 = (9.0% - 1.0%) / 5.0%
ファンドB: 1.6 = (9.0% - 1.0%) / 5.0%
ファンドA: 1.375 < ファンドB: 1.6
ファンドBのシャープレシオの方がファンドAよりも大きいため、ファンドBの方が効率よく運用されていたと評価できる。
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