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2級学科201601問題27

問題27: シャープレシオ


正解: 2


シャープレシオとは、標準偏差の異なるポートフォリオ間のパフォーマンス比較に用いる指標であり、下記の式より求められる。

シャープレシオ = (実績収益率の平均値 - 無リスク資産利子率) / 標準偏差

ファンドA: 1.375 = (12.0% - 1.0%) / 8.0%
ファンドB: 1.6 = (9.0% - 1.0%) / 5.0%

ファンドA: 1.375 < ファンドB: 1.6


ファンドBのシャープレシオの方がファンドAよりも大きいため、ファンドBの方が効率よく運用されていたと評価できる。


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関連問題:
運用パフォーマンスの比較評価


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