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2級学科201409問題29

問題29: 標準偏差


正解: 3


各ポートフォリオのリスク(標準偏差)の計算:
((第1期の実績収益率^2 + 第2期の実績収益率^2 + 第3期の実績収益率^2) / 3 - 各期の実績収益率の平均^2)^(1/2)

ポートフォリオA:
((-2^2 + 3^2 + 8^2) / 3 - 3^2)^(1/2) ≒ 4.08

ポートフォリオB:
((0^2 + 3^2 + 6^2) / 3 - 3^2)^(1/2) ≒ 2.45

ポートフォリオC:
((2^2 + 3^2 + 4^2) / 3 - 3^2)^(1/2) ≒ 0.82


3つのポートフォリオのうち、ポートフォリオCのリスクが最も低い。


関連問題:
ポートフォリオのリスク


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