2級学科201409問題28
問題28: 一般的なコール・オプションのプレミアムの決定要因
正解: 4
1. 不適切。原資産価格が上昇すれば、オプション・プレミアムは高くなる。
2. 不適切。権利行使価格が高いほど、オプション・プレミアムは低くなる。
3. 不適切。満期までの残存期間が長いほど、オプション・プレミアムは高くなる。
4. 適切。ボラティリティが上昇すれば、オプション・プレミアムは高くなる。
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