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3級学科201301問45

問45: 相関係数


正解: 1


2資産で構成されるポートフォリオにおいて,相関係数が +1である場合,両資産が同じ値動きをするため,理論上,ポートフォリオのリスク低減効果を得ることができない。


よって,正解は 1 となる。


※相関係数とは,2つの変数の相関を示すもので,-1から +1までの値をとる。相関係数が +1の組み合わせは,2つの変数が全く同方向に動くこと,相関係数が 0の組み合わせは,2つの変数に全く相関がみられないこと,相関係数が -1の組み合わせは,2つの変数が全く逆方向に動くことをそれぞれ意味する。つまり,相関係数が正となる証券の組み合わせよりも,相関係数が負となる証券の組み合わせの方が,リスク低減効果は高くなるといえる。


関連問題:
ポートフォリオ理論


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