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2級学科201209問題30

問題30: 現代ポートフォリオ理論


正解: 3


1. 不適切。異なる複数の資産からなるポートフォリオの期待収益率は、各資産の期待収益率を加重平均して求めた値となる。

2. 不適切。異なる 2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が正となる組合せは、相関係数が負となる組合せよりも、リスク(標準偏差)の低減効果は小さい。

3. 適切。資産Aと資産Bの 2資産により、特定のリスク(標準偏差)の値において期待収益率が最大となるポートフォリオを組成する場合、各資産の組入比率は一義的に定まる。

4. 不適切。ポートフォリオのリスク(標準偏差)は高ければ高いほど、そのポートフォリオの収益率は期待収益率から上下に大きく乖離する確率が高い。


関連問題:
ポートフォリオ理論


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