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1級学科201109問23

問23: ポートフォリオのリスク


正解: 3


ポートフォリオの予想収益率: 4%
= 0.25 × 12 + 0.5 × 6 + 0.25 ×( -8)
= 3 + 3 + (-2)
= 4

分散: 54
= 0.25(12-4)^2 + 0.5(6-4)^2 + 0.25(-8-4)^2
= 16 + 2 + 36 = 54

リスク(標準偏差): 7.35%
54の平方根 = 7.3484...


よって,正解は 3 となる。


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関連問題:
ポートフォリオの期待収益率とリスク


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