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1級学科201109問22

問22: シャープレシオ


正解: 4


シャープ・レシオとは,標準偏差の異なるポートフォリオ間のパフォーマンス比較に用いる指標であり,下記の式より求められる。

シャープ・レシオ = (ポートフォリオの収益率 - 安全資産の利子率) / 標準偏差

各ポートフォリオの数値を上記の式にあてはめると,

ポートフォリオX: 1.0 = (8% - 2%) / 6%
ポートフォリオY: 1.25 = (12% - 2%) / 8%
ポートフォリオZ: 1.0555... = (21% - 2%) / 18%

∴ シャープレシオの値は,ポートフォリオY: 1.25 が最も高く,ポートフォリオX: 1.0 が最も低い。


よって,正解は 4 となる。


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関連問題:
運用パフォーマンスの比較評価


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