１級学科201109問21

問21: オプション・プレミアム

正解: 1

1) 適切。ボラティリティが上昇すると，コール・オプションのプレミアムは高くなる。

2) 不適切。ボラティリティが上昇すると，プット・オプションのプレミアムは高くなる。

3) 不適切。原資産価格が上昇すると，コール・オプションのプレミアムは高くなる。

4) 不適切。原資産価格が低下すると，プット・オプションのプレミアムは高くなる。

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