1級学科201009問24
問24: シャープ・レシオ
正解: 1
シャープ・レシオとは、標準偏差の異なるポートフォリオ間のパフォーマンス比較に用いる指標であり,下記の式より求められる。
シャープ・レシオ = (ポートフォリオの収益率 - 安全資産の利子率) / 標準偏差
設例の数値を上記の式にあてはめると,
2.0 = (10% - 2%) / 4%
よって,正解は 1 となる。
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