2019年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Link

最近のトラックバック

ブログランキング

« 2級学科201009問題27 | トップページ | 権利付最終日 »

2級学科201009問題29

問題29: ポートフォリオ理論


正解: 1


1. 不適切。ポートフォリオのリスクは、各組入れ資産のリスクを組入比率で加重平均したものよりも小さくなる。

2. 適切。効率的ポートフォリオは、縦軸にリターン、横軸にリスクをとったグラフにおいて、リスク回避的な投資家が選択する効率的な資産の組合せをプロットした効率的(有効)フロンティア上の点で表される。

3. 適切。ポートフォリオの期待収益率は、各組入れ資産の期待収益率を組入比率で加重平均して得た値である。

4. 適切。シャープレシオを用いて、特定期間における異なるポートフォリオ間のパフォーマンス評価をした場合、シャープレシオの値が大きいポートフォリオほど、リスク量1単位当たりのリターンが大きかったと評価できる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題28 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題30 >>


関連問題:
ポートフォリオ理論


« 2級学科201009問題27 | トップページ | 権利付最終日 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級学科201009問題29:

« 2級学科201009問題27 | トップページ | 権利付最終日 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMMALL(フジフイルムモール)
    プレミアム バンダイ
    クロックス オンラインショップ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    Nortonロゴ

  • HonyaClub.com

  • メルマガ購読・解除
     
無料ブログはココログ