２級学科201009問題29

問題29: ポートフォリオ理論

正解: 1

1. 不適切。ポートフォリオのリスクは、各組入れ資産のリスクを組入比率で加重平均したものよりも小さくなる。

2. 適切。効率的ポートフォリオは、縦軸にリターン、横軸にリスクをとったグラフにおいて、リスク回避的な投資家が選択する効率的な資産の組合せをプロットした効率的（有効）フロンティア上の点で表される。

3. 適切。ポートフォリオの期待収益率は、各組入れ資産の期待収益率を組入比率で加重平均して得た値である。

4. 適切。シャープレシオを用いて、特定期間における異なるポートフォリオ間のパフォーマンス評価をした場合、シャープレシオの値が大きいポートフォリオほど、リスク量1単位当たりのリターンが大きかったと評価できる。

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