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2級学科201005問題27

問題27: ポートフォリオのリスク


正解: 2


相関係数とは、2つの変数の相関を示すもので、-1から1までの値をとる。相関係数が1の組み合わせは、2つの変数が全く同方向に動くこと、相関係数が0の組み合わせは、2つの変数に全く相関がみられないこと、相関係数が-1の組み合わせは、2つの変数が全く逆方向に動くことをそれぞれ意味する。つまり、相関係数が正となる証券の組み合わせよりも、相関係数が負となる証券の組み合わせの方が、リスク低減効果は高くなる。

設例において、資産Xとの相関係数が最も-1に近いものは、-0.5である。したがって、ポートフォリオのリスクが最も低いのは、資産Bとの組み合わせということになる。


よって、正解は 2 となる。


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関連問題:
ポートフォリオのリスク


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