１級学科201001問23
問23: ポートフォリオの期待収益率とリスクの組合せ
正解: 3
期待収益率: 1.2%
= 0.4(10×2/5＋0×3/5) ＋ 0.4(0×2/5＋2.5×3/5) ＋ 0.2(-5×2/5＋5×3/5)
= 0.4×4 ＋ 0.4×1.5 ＋ 0.2×1
= 1.6 ＋ 0.6 ＋ 0.2 = 2.4
分散: 1.74
= 0.4(4-2.4)^2 ＋ 0.4(1.5-2.4)^2 ＋ 0.2(1-2.4)^2
= 1.024 ＋ 0.324 ＋ 0.392 = 1.74
リスク(標準偏差):1.32%
1.74の平方根 = 1.3190905
以上の組合せを満たす選択肢は、3 となる。
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