２級学科200805問題29
問題29: ポートフォリオ理論
正解: 4
1. 適切。一般に、金融商品の保有に伴うリスクとリターンは、トレードオフの関係にある。
2. 適切。一般に、アセット・アロケーションとは、海外株式・国内債券などの資産クラス別に、投資割合を決定していくことである。
3. 適切。シャープレシオは、標準偏差の異なるポートフォリオ間のパフォーマンス比較に用いることができる。
4. 不適切。一般に、相関係数がプラスとなる証券の組み合わせよりも、マイナスとなる証券の組み合わせのほうが、ポートフォリオの組成によるリスク低減効果を高めることができる。
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